Trading System cos’é
Cercheremo ora di capire cos’è un Trading System
E’ risaputo che al fine di approcciare correttamente i mercati finanziari è necessario avere una strategia. Un buon trader deve disporre, quindi, di una tecnica ben pianificata che gli indichi quando comperare e quando vendere un determinato titolo o strumento finanziario in genere. Ma, come molti trader anche professionisti sanno, tra conoscere le regole da applicare e applicarle realmente sui mercati passa molta acqua sotto i ponti, questo perchè entrano in gioco molteplici fattori. I più rilevanti scaturiscono dalla nostra componente emotiva che si riflettono, nostro malgrado, nella mancanza di metodo e di disciplina, comportamento che ci porta spesso a perdite di capitale. I trader che si sono cimentati in operazioni di borsa reali, si sono resi conto di quanto, questa emotività influisca considerevolmente sulle nostre scelte operative.
Proprio per ovviare a questo problema, si è pensato ad un modo per automatizzare l’operativa, di modo che questa componente così dannosa, possa essere eliminata o almeno limitata.
Nascono così i Trading System.
Un Trading System è quindi, un sistema automatico basato su regole e parametri più o meno complessi, che fornisce supporto all’attività di Trading.
Queste regole, basate spesso sui più comuni indicatori di analisi tecnica, vengono tradotte in un linguaggio di programmazione e "caricate" su di un software che elaborerà per noi i dati di borsa avvertendoci così, in modo sistematico, quando si verifica una data congruenza.
E’ facile comprendere come il vantaggio di un sistema del genere, correttamente seguito, è quello di non lasciare mai spazio ad interpretazioni. Sarà infatti il software a "consigliarci".
Il trader avrà a questo punto, grazie al Trading System costruito, i "segnali di borsa" ovvero i consigli per operare in borsa. In pratica sarà il programma o, Trading System, a fornirci le operazioni da eseguire, comprare o vendere cioè, un qualsiasi strumento finanziario. Il nostro compito, sarà solo quello di eseguire scrupolosamente, senza mai avere dubbi. L’ingresso e l’uscita dal mercato saranno sempre coerenti e basati su criteri logici preimpostati.
Altro vantaggio dell’implementazione al computer di un metodo di trading, sarà quello di consentirci di simularne il comportamento, applicandolo alle serie storiche (il consigliio è di serie storiche almeno quinquennali) degli strumenti finanziari di interesse e, quindi di verificarne i risultati che si sarebbero ottenuti. Questo procedimento viene comunemente chiamato BACK-TEST.
Andrà verificata quindi la profittabilità del sistema oggetto della nostra analisi, ed il suo DROWDAWN (massima perdita consecutiva del T.S.)
Solo dopo potremmo, a ragione, iniziare ad investire.
Da tener presente comunque che un trading system non è una macchinetta per fare soldi. Ogni trading system, anche il migliore, attraversa fasi in cui genera perdite anziché utili. I mercati si evolvono e in qualche caso i trading system hanno prestazioni peggiori rispetto al passato.
Concludendo quindi i vantaggi di un trading system sono:
1) Essendoo il T.S. immune da emozioni e da qualsiasi altra complicazione psicologica viene eliminato, in parte, lo stress dovuto ad operazioni negative: esiste una sorta di deresponsabilizzazione del trader (non ho sbagliato io ma il programma)
2) La tecnica adottata e le decisioni strategiche possono essere testate sul passato (BACK TEST) per sapere come si sarebbe comportato il sistema basato appunto, sulle regole che abbiamo scelto, nelle varie fasi di mercato. Questo permette di conoscere con buona approssimazione quale sarà il rischio della tattica di trading che si adotta, quale sarà la massima perdita consecutiva (drowdawn) che dovrà essere sopportata dal Trader e quale sarà il rendimento atteso.
Lo svantaggio maggiore di un Trading system è che potrebbe essere necessaria una certa "manutenzione" del sistema stesso. Questo per cercare di modificare le regole preimpostate del sistema di trading, alla naturale e continua evoluzione finanziaria dei mercati.
La considerazione principale attesa è comunque quella che non esiste un Trading System perfetto che si adatti a tutte le varie fasi di mercato (LONG – SHORT – LATERALE)
Esiste infine un altro tipo di Trading System, chiamato "DISCREZIONALE" dove le stesse regole usate per "addestrare" il sistema automatico vengono gestite dall’analista che quindi discrezionalmente, indicherà ai fruitori del sistema se, come e quando intervenire sui mercati.
Ovviamente in questo caso i vantaggi e gli svantaggi si capovolgono infatti, mentre sarà più semplice per lo stesso analista intervenire prontamente sul sistema al fine di renderlo "adeguato" ai cambiamenti del mercato, sarà soggetto alle implicazioni psicologiche che dicevamo in precedenza. Sarà bene quindi affidarsi ad analisti di una certa esperienza.
